| 1. Name des Moduls: |
Derivative Finanzinstrumente |
| 1a. Module name (english): |
Derivative Securities |
| 1b. Bezeichnung Prüfungsordnung: |
Finanzmärkte 3 (Derivative Finanzinstrumente) |
| 2. Fachgebiet / Verantwortlich: |
Prof. Dr. Daniel Rösch |
| 3. Inhalte des Moduls: |
- Risikoneutrale Bewertung
- Zeitdiskrete und zeitstetige stochastische Prozesse und stochastische Differenzialgleichungen
- Bewertung von Forwards und Futures
- Bewertung von Swaps
- Bewertung von Optionen
- Optionsstrategien und Hedging
- Fortgeschrittene Optionsbewertungsmodelle
- Grundlagen der Kreditrisikobewertung und von Kreditderivaten
- Bewertung von Credit Default Swaps
- Bewertung und Risikoanalyse von Verbriefungen und Collateralized Debt Obligations |
| 4. Qualifikationsziele des Moduls / zu erwerbende Kompetenzen: |
Nach Abschluss des Moduls kennen und verstehen die Studierenden fortgeschrittene Techniken und Methoden zur Bewertung und dem Management von derivativen Finanzinstrumenten. Die Studierenden sind in der Lage, selbstständig standardisierte derivative Instrumente des Markts hinsichtlich ihrer Risiken zu analysieren sowie eine Bewertung vorzunehmen. Besonderer Wert wird bei diesem Kurs auf eine enge Verbindung zur Praxis gelegt, die insbesondere durch den Einsatz von geeigneten IT- Anwendungen und Expertenvorträge erreicht wird. Die Übung hat die Inhalte der Vorlesung an Beispielen und Fallstudien vertieft und die Studierenden in die Lage versetzt, eigenständige Analysen zu betreiben. |
| 5. Teilnahmevoraussetzungen: |
| a) empfohlene Kenntnisse |
WiWi-BSc-Q02 Statistik 1 für Wirtschaftswissenschaften
WiWi-BSc-Q03 Statistik 2 für Wirtschaftswissenschaften
|
| b) verpflichtende Nachweise |
keine |
| 6. Verwendbarkeit des Moduls: |
MSc BWL (PO2021), SPMG "Quantitative Finanzwirtschaft"
MSc BWL (PO2021), SPMG "Finanzierung"
MSc VWL (PO2021), SPMG "Finanzmärkte"
MSc WInfo (PO2021), PMG "Grundlagen der Unternehmensführung" |
| 7. Angebotsturnus des Moduls: |
im Turnus Wintersemester |
| 8. Das Modul kann absolviert werden in: |
1 Semester |
| 9. Empfohlenes Fachsemester: |
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| 10. ECTS |
6 |
| 11. Arbeitsaufwand des Moduls (Workload) / Anzahl Leistungspunkte: |
Gesamt in Stunden: 180 (6 ECTS*30 Stunden)
davon:
1. Präsenzzeit: 60 Std. (4 SWS)
2. Selbststudium (inkl. Prüfung): 120 Std. |