| 1. Name des Moduls: |
Kreditrisikomanagement |
| 1a. Module name (english): |
Credit Risk Management |
| 1b. Bezeichnung Prüfungsordnung: |
Finanzmärkte 5 (Kreditrisikomanagement) |
| 2. Fachgebiet / Verantwortlich: |
Prof. Dr. Daniel Rösch |
| 3. Inhalte des Moduls: |
- Bankbetriebliche Risiken und (Kredit-) Risikomanagement
- Ausfallrisikomessung auf Kontrahentenebene
- Kreditnehmerabhängigkeiten, Portfoliorisiko und Portfoliomodelle
- Modellierung und Messung von Recovery/LGD
- Aufsichtsrechtliche Behandlung von Kreditrisiken (Basel II/III)
- Kreditderivate und Verbriefungen / Strukturierte Produkte |
| 4. Qualifikationsziele des Moduls / zu erwerbende Kompetenzen: |
Nach Abschluss des Moduls kennen und verstehen die Studierenden fortgeschrittene Methoden und Verfahren der Modellierung und Messung von Kreditrisiken in Wissenschaft und Praxis. Sie sind mit den gängigen aufsichtsrechtlichen Regelungen vertraut und sind in der Lage, selbstständig Ausfallrisiken zu modellieren und die mit Kreditportfolien verbundenen Risiken zu analysieren. Besonderer Wert wird bei diesem Kurs auf eine enge Verbindung zur Praxis gelegt, die insbesondere durch die Einbeziehung praxisrelevanter Modellierungstechniken und Expertenvorträge erreicht wird. Die Übung vertieft die Inhalte der Vorlesung an Beispielen und Fallstudien und versetzt die Studierenden in die Lage, eigenständige Analysen zu betreiben. |
| 5. Teilnahmevoraussetzungen: |
| a) empfohlene Kenntnisse |
WiWi-BSc-Q02 Statistik 1 für Wirtschaftswissenschaften
WiWi-BSc-Q03 Statistik 2 für Wirtschaftswissenschaften
|
| b) verpflichtende Nachweise |
keine |
| 6. Verwendbarkeit des Moduls: |
MSc BWL (PO2021), SPMG "Quantitative Finanzwirtschaft"
MSc BWL (PO2021), SPMG "Finanzierung"
MSc VWL (PO2021), SPMG "Finanzmärkte"
MSc WInfo (PO2021), PMG "Grundlagen der Unternehmensführung" |
| 7. Angebotsturnus des Moduls: |
im Turnus Sommersemester |
| 8. Das Modul kann absolviert werden in: |
1 Semester |
| 9. Empfohlenes Fachsemester: |
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| 10. ECTS |
6 |
| 11. Arbeitsaufwand des Moduls (Workload) / Anzahl Leistungspunkte: |
Gesamt in Stunden: 180 (6 ECTS*30 Stunden)
davon:
1. Präsenzzeit: 60 Std. (4 SWS)
2. Selbststudium (inkl. Prüfung): 120 Std. |