| 1. Name des Moduls: |
Finanzmathematik |
| 1a. Module name (english): |
Financial Mathematics |
| 2. Fachgebiet / Verantwortlich: |
Dr. Michael Oberländer |
| 3. Inhalte des Moduls: |
Ein-Perioden-Wertpapiermärkte
- Call- und Put-Optionen, Forward-Kontrakte
- Bewertung von replizierbaren und nicht replizierbaren Auszahlungsprofilen
- Law of one price
- Fundamentalsatz der Preistheorie
- Arbitragefreiheit von Marktmodellen
- Auffinden von Arbitragegelegenheiten
- Risikoloses Wahrscheinlichkeitsmaß
- Put-Call-Parität
Mehr-Perioden-Modelle
- Handelsstrategie, Entnahmeprozess
- Vollständigkeit und Arbitragefreiheit eines Mehr-Perioden-Modells
Binomialbaum-Modelle
- Arbitragefreiheit eines Binomialbaummodells
- Cox-Ross-Rubinstein-Formeln
- Kalibrierung von Binomialbäumen
- Satz von Merton
Black-Scholes-Modell |
| 4. Qualifikationsziele des Moduls / zu erwerbende Kompetenzen: |
Aufbauend auf vorausgesetzte Grundkenntnisse aus der allgemeinen Mathematik (insb. Lineare Algebra: Matrizenrechnung, Lösung linearer Gleichungssysteme) und der Statistik kennen die Studierenden nach der Vorlesung die wichtigsten diskreten mathematischen Modelle und Methoden zur Bewertung von Aktien, Anleihen und Finanzderivaten. Die Studierenden erhalten grundlegende Einsichten in die finanzmathematische Modellierung, lernen mathematische Beweismethoden kennen und können schließlich sowohl die sinnvollen Einsatzmöglichkeiten als auch die Grenzen der Instrumente einschätzen. Die Brücke zur praktischen Anwendung wird geschlagen durch numerische Beispiele, welche in der zweistündigen Übung auch mit Hilfe einer Tabellenkalkulationssoftware untersucht werden. |
| 5. Teilnahmevoraussetzungen: |
| a) empfohlene Kenntnisse |
BWL-BSc-GL-M03 Finanzierung
BWL-BSc-GL-M04 Investitionsentscheidungen
WiWi-BSc-Q01 Mathematik
|
| b) verpflichtende Nachweise |
keine |
| 6. Verwendbarkeit des Moduls: |
MSc BWL (PO2021), WMG "Wahlmodulgruppe für Studierende der BWL"
MSc BWL (PO2021), SPMG "Quantitative Finanzwirtschaft"
MSc BWL (PO2021), SPMG "Finanzierung"
MSc WInfo (PO2021), PMG "Grundlagen der Unternehmensführung" |
| 7. Angebotsturnus des Moduls: |
im Turnus Sommersemester |
| 8. Das Modul kann absolviert werden in: |
1 Semester |
| 9. Empfohlenes Fachsemester: |
|
| 10. ECTS |
6 |
| 11. Arbeitsaufwand des Moduls (Workload) / Anzahl Leistungspunkte: |
Gesamt in Stunden: 180
davon:
1. Präsenzzeit: 4 SWS
2. Selbststudium (inkl. Prüfung): 120 Std. |