| 1. Name des Moduls: |
Management and Supervision of Financial Institutions |
| 1a. Module name (english): |
Management and Supervision of Financial Institutions |
| 1b. Bezeichnung Prüfungsordnung: |
Finanzmärkte 8 (Management and Supervision of Financial Institutions) |
| 2. Fachgebiet / Verantwortlich: |
Prof. Dr. Gregor Dorfleitner |
| 3. Inhalte des Moduls: |
Inhalte der Lehrveranstaltung sind die Steuerung von Finanzinstitutionen und deren Regulierung. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf dem Kredit- und Marktpreisrisiko, dem Zinsänderungsrisiko im Bankbuch, operationalem Risiko und dem Liquiditätsrisiko. Neben verschiedenen Konzepten zur Steuerung der Risiken wird auch detailliert auf die aufsichtsrechtliche Behandlung dieser eingegangen. Die Veranstaltung verbindet den theoretischen Anspruch des Akademikers mit den praktischen Anforderungen des Bank- und Finanzexperten.
Im Detail werden folgende Inhalte behandelt:
- Funktionen der Banken in einer Volkswirtschaft
- Geschäftsmodelle und -strategien von Banken
- Geschäftsmodelle von weiteren Finanzinstituten:
o Versicherungen
o Hedge Fonds und Investments Fonds
o FinTech / BigTech
- Überblick über den Bankenmarkt in D / EU / Welt
- Ausgewählte rechtliche Rahmenbedingungen der Kreditwirtschaft (inkl. Sanktionen)
- Produktüberblick und Abbildung in Bilanz & GuV
- Einführungen in die Bankenaufsicht und Aufsichtsstruktur
o Mandate der Aufsichtsbehörden
o Baseler Rahmenwerk (Basel III)
o Supervisory Review and Evaluation Process
o Ansätze zum Stresstesting
o ICAAP / ILAAP
- Quantitative Aspekte der Risikomessung
- Instrumente zur Risikosteuerung
o Absicherung mittels Optionen
o Zinssteuerung
o Liquiditätssteuerung
o Ökonomisches Kapital und RAROC
- Governance in Instituten und Institutsgruppen |
| 4. Qualifikationsziele des Moduls / zu erwerbende Kompetenzen: |
Nach Abschluss dieses Moduls haben die Studierenden die wichtigsten Konzepte zum Management von Finanzgeschäften und deren Risiken für Finanzinstitutionen kennen gelernt. Die Studierenden haben zudem einen Überblick über die aktuelle Bankenregulierung (Basel III) sowie die damit betrauten Institutionen. |
| 5. Teilnahmevoraussetzungen: |
| a) empfohlene Kenntnisse |
BWL-BSc-FI-M02 Corporate Finance
BWL-BSc-GL-M03 Finanzierung
WiWi-BSc-Q02 Statistik 1 für Wirtschaftswissenschaften
|
| b) verpflichtende Nachweise |
keine |
| 6. Verwendbarkeit des Moduls: |
MSc BWL (PO2021), SPMG "Quantitative Finanzwirtschaft"
MSc BWL (PO2021), SPMG "Finanzierung"
MSc VWL (PO2021), SPMG "Finanzmärkte"
MSc WInfo (PO2021), PMG "Grundlagen der Unternehmensführung" |
| 7. Angebotsturnus des Moduls: |
unregelmäßig |
| 8. Das Modul kann absolviert werden in: |
1 Semester |
| 9. Empfohlenes Fachsemester: |
|
| 10. ECTS |
6 |
| 11. Arbeitsaufwand des Moduls (Workload) / Anzahl Leistungspunkte: |
Gesamt in Stunden: 180 (6 ECTS*30 Stunden)
davon:
1. Präsenzzeit: 45 Std. (3 SWS)
2. Selbststudium (inkl. Prüfung): 135 Std. (3/4*Gesamtzeit) |