1. Name des Moduls: |
Applied Financial Econometrics |
1a. Module name (english): |
Applied Financial Econometrics |
1b. Bezeichnung Prüfungsordnung: |
Finanzmärkte 7 (Applied Financial Econometrics)
Immobilien- und Regionalökonomik 9 (Applied Financial Econometrics)
Macroeconomic Analysis 9 (Applied Financial Econometrics)
Data Science and Econometrics 9 (Applied Financial Econometrics) |
2. Fachgebiet / Verantwortlich: |
Prof. Dr. Rolf Tschernig |
3. Inhalte des Moduls: |
Verfahren der Zeitreihenanalyse, insbesondere für Finanzmarktvariablen:
- Autoregressive und Moving-Average-Prozesse
- Prognosen
- Modellieren nichtstationärer Zeitreihen, Einheitswurzeltest
- Modellieren von bedingter Volatilität (der bedingten zweiten Momente): ARCH- und GARCH-Modelle mit Erweiterungen
- Impulsantwortanalyse
- Schätzen von Faktormodellen
- Durchführen empirischer Analysen mit der Software R |
4. Qualifikationsziele des Moduls / zu erwerbende Kompetenzen: |
Nach Abschluss des Moduls können die Studierenden die gängigen ökonometrischen Schätz- und Testverfahren für die ersten und zweiten bedingten Momente von Zeitreihenmodellen benennen und aufzeigen, wie diese zur Analyse eingesetzt werden können. Darüber hinaus sind die Studierenden nach Abschluss des Moduls in der Lage, die erlernten Methoden und Softwarekenntnisse auf typische Fragestellungen der empirischen Finanzmarktanalyse und Wirtschaftsforschung anzuwenden sowie die Ergebnisse zu bewerten und in die Literatur einzuordnen. Die Übung hat darüber hinaus die Inhalte der Vorlesung an Beispielen vertieft. Im Weiteren weisen die Studierenden während des Moduls die Fähigkeit nach, dass sie die für die Lösung von Übungsaufgaben erarbeitete methodische Vorgehensweise sowie die gewonnenen Ergebnisse auch mündlich vortragen und begründen können. Darüber hinaus weisen sie während des Moduls einmalig nach, dass sie bereits erlernte Verfahren schriftlich darstellen und damit einfache Probleme bearbeiten können. |
5. Teilnahmevoraussetzungen: |
a) empfohlene Kenntnisse |
keine |
b) verpflichtende Nachweise |
keine |
6. Verwendbarkeit des Moduls: |
MSc BWL (PO2021), FSG "Economics"
MSc VWL (PO2021), SPMG "Finanzmärkte"
MSc VWL (PO2021), SPMG "Immobilien- und Regionalökonomik"
MSc VWL (PO2021), SPMG "Macroeconomic Analysis"
MSc VWL (PO2021), SPMG "Data Science and Econometrics" |
7. Angebotsturnus des Moduls: |
im Turnus Sommersemester |
8. Das Modul kann absolviert werden in: |
1 Semester |
9. Empfohlenes Fachsemester: |
|
10. ECTS |
6 |
11. Arbeitsaufwand des Moduls (Workload) / Anzahl Leistungspunkte: |
Gesamt in Stunden: 180 (6 ECTS*30 Stunden)
davon:
1. Präsenzzeit: 60 Std. (4 SWS)
2. Selbststudium (inkl. Prüfung): 120 Std. |