| 1. Name des Moduls: |
Quantitative Wirtschaftsforschung II |
| 1a. Module name (english): |
Quantitative Economic Research II |
| 1b. Bezeichnung Prüfungsordnung: |
Data Science and Econometrics 2 (Quantitative Wirtschaftsforschung II)
Finanzmärkte 6 (Quantitative Wirtschaftsforschung II)
Außenwirtschaft 7 (Quantitative Wirtschaftsforschung II)
Macroeconomic Analysis 8 (Quantitative Wirtschaftsforschung II) |
| 2. Fachgebiet / Verantwortlich: |
Prof. Dr. Enzo Weber |
| 3. Inhalte des Moduls: |
Empirische Wirtschaftsforschung verbindet Wirtschaftstheorie, Daten und statistisch-mathematische Methoden, um ökonomische und wirtschaftspolitische Fragen zu beantworten. Die Veranstaltung Quantitative Wirtschaftsforschung II behandelt vor allem Methoden zur Identifikation simultaner Kausalitäten zwischen makroökonomischen oder finanziellen Variablen. Zunächst werden die grundsätzlichen Probleme der Simultanität und Schätzung von Gleichungssystemen eingeführt. Die zweite wesentliche Komponente bilden Konzepte der multivariaten Zeitreihenanalyse, was vektorautoregressive Prozesse und Kointegration umfasst. Als Identifikationstechniken werden u.a. Instrumentvariablen, kurzfristige Ausschluß- sowie Langfristrestriktionen und Heteroskedastizität diskutiert. Die Verknüpfung von Theorie, Daten und Methoden erfolgt durch Anwendungsbeispiele, die in der Vorlesung eingeführt und in Computertutorien gemeinsam bearbeitet werden. Thematisch geht es z.B. um die Wirkung von Angebots- und Nachfrageschocks, die sich in ihrer langfristigen Wirkung unterscheiden, oder um die Konvergenz der Realeinkommen verschiedener Länder, die in einem Vektor-Fehlerkorrekturmodell abgebildet werden. |
| 4. Qualifikationsziele des Moduls / zu erwerbende Kompetenzen: |
Nach Abschluss des Moduls können die Studierenden fortgeschrittene Methoden für die Analyse dynamischer simultaner Gleichungssysteme inklusive der Identifikation kausaler Zusammenhänge wiedergeben und aufzeigen, wie diese zur Analyse eingesetzt werden können. Darüber hinaus sind die Studierenden nach Abschluss des Moduls in der Lage, basierend auf einer starken formalen Fundierung ökonomisch relevante, empirische Probleme selbständig an Hand moderner Computerprogramme zu lösen. Sie erkennen die Möglichkeiten der Umsetzung makroökonomischer Theorien in ökonometrisch quantifizierbare Modelle. Sie können die Ergebnisse im Kontext ebendieser Theorien interpretieren sowie die statistische Aussagekraft bewerten. |
| 5. Teilnahmevoraussetzungen: |
| a) empfohlene Kenntnisse |
keine |
| b) verpflichtende Nachweise |
keine |
| 6. Verwendbarkeit des Moduls: |
MSc VWL (PO2021), SPMG "Data Science and Econometrics"
MSc VWL (PO2021), SPMG "Finanzmärkte"
MSc VWL (PO2021), SPMG "Außenwirtschaft"
MSc VWL (PO2021), SPMG "Macroeconomic Analysis" |
| 7. Angebotsturnus des Moduls: |
im Turnus Sommersemester |
| 8. Das Modul kann absolviert werden in: |
1 Semester |
| 9. Empfohlenes Fachsemester: |
|
| 10. ECTS |
6 |
| 11. Arbeitsaufwand des Moduls (Workload) / Anzahl Leistungspunkte: |
Gesamt in Stunden: 180 (6 ECTS*30 Stunden)
davon:
1. Präsenzzeit: 60 Std. (4 SWS)
2. Selbststudium (inkl. Prüfung): 120 Std. (2/3*Gesamtzeit) |